大工21秋《金融风险管理》在线作业3[答案]

大工21秋《金融风险管理》在线作业3[答案]答案

大工21秋《金融风险管理》在线作业3-00001

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)

1.认购权证的本质是（）。

A.买入期权

B.卖出期权

C.双向期权

D.依具体条件而定

正确答案:-----

2.公司发行可转换债券时附加的可赎回条款，对于投资者而言，相当于一种（）。

A.买入买权

B.买入卖权

C.卖出买权

D.卖出卖权

正确答案:-----

3.在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为（）%。

A.3.82

B.3.75

C.4.25

D.3.92

正确答案:-----

4.合约的购买者在规定期限内按交易双方约定的价格购买或出售一定数量的某种外汇权利的外汇交易形式被称为（）。

A.外汇期货

B.远期合约

C.外汇期权

D.近期合约

正确答案:-----

5.（）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.互换合约

正确答案:-----

正确答案:-----

6.合约双方达成的在未来规定的时间，按某种预先确定的规则互换现金流量的一种协议是（）。

A.利率期权

B.期权合约

C.期货合约

D.互换合约

7.假设你购买了一份执行价为70美元的看涨期权合约，合约价格为6美元。忽略交易成本，这一头寸的盈亏平衡价格是（）美元。

A.98

B.64

C.76

D.70

正确答案:-----

8.如果（），持有多头头寸的长期国债投资者会获利。

A.利率下降

B.利率上升

C.中期国债价格下降

D.中期国债价格上升

正确答案:-----

9.互换期权合约的标的物是（）。

A.利率互换协议

B.货币互换协议

C.实物互换协议

D.股权互换协议

正确答案:-----

10.下列构成可转换证券最低极限价值的是（）。

A.纯债券价值

B.转换价值

C.纯债券价值与转换价值中较大者

D.期权价值

正确答案:-----

大工21秋《金融风险管理》在线作业3[答案]多选题答案

二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)

11.利率风险对资产价值的影响的衡量指标包括（）。

A.汇率

B.久期

C.凸度

D.交割金额

正确答案:-----

E.到期日

12.下列属于B/S模型假设条件的有（）。

A.期权为美式期权

B.市场提供了连续交易的机会

C.标的资产的价格变动符合几何布朗运动

D.标的资产在期权有效期内不支付股息和利息

正确答案:-----

E.市场是完善的，即没有交易手续费、税负、保证金、筹资限制等

13.一笔标准的利率互换交易由以下几个因素决定（）。

A.名义本金

B.到期日

C.固定利率

D.浮动利率指数

正确答案:-----

E.固定利率和浮动利率支付频率

14.下列有关可转换债券和认购权证的陈述，不正确的是（）。

A.认购权证和可转换债券都属于股票期权的衍生种类

B.认购权证既可伴随长期债权一起出售，也可托利债券而独立流通

C.行使可转换债券的转换权利后，公司资产总额会发生变化

D.认购权证行使权力后，将使公司的现金流量增加

正确答案:-----

E.可转换债券和认购权证一般都是可赎回的

15.下列属于认购权证合约要素的有（）。

A.行权方式

B.存续期限

C.行权比例

D.行权价格

正确答案:-----

E.理论价格

三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)

16.与期货合约不同，远期合约通常在交易所进行交易。

17.多头套期保值是卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失的策略。

21.债券的转换价值等于即刻转换所获得的股票的价值。

大工21秋《金融风险管理》在线作业3[答案]历年参考题目如下：

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