[奥鹏]21秋东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业一[答案怎么获取？怎么获取？]

21秋东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业一[答案怎么获取？怎么获取？]答案

东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业一

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 7 道试题,共 35 分)

1.股票的发行市场又称作（ ）。

A.一级市场

B.二级市场

C.场外市场

D.场内市场

正确答案:-----

 

2.根据无套利均衡原理，市场的效率越高，重建均衡的速度就（ ）。

A.越快

B.越慢

C.保持不变

D.快慢随机

正确答案:-----

 

3.若投机者预计未来即期汇率大于外汇远期汇率，则可以（ ）。

A.买入远期外汇

B.卖出远期外汇

C.买入即期外汇

D.卖出即期外汇

正确答案:-----

 

4.在复利情况下，终值的计算公式为（ ）。

A.<p> FV= P₀（1+r·n）</p>

正确答案:-----

正确答案:-----

B.<p> FV =P₀（1+r）ⁿ</p>

C.<p> FV =P₀（e^r·n-1）</p>

正确答案:-----

正确答案:-----

D.<p> FV =P₀·r·n</p>

正确答案:-----

正确答案:-----

 

5.在单利情况下，终值的计算公式为（ ）。

A.<p> FV= P₀（1+r·n）</p>

B.<p> FV =P₀（1+r）ⁿ</p>

C.<p> FV =P₀（e^r·n-1）</p>

D.<p> FV =P₀·r·n</p>

 

6.远期合约是在未来某特定日期就某资产进行交易的协定，所交易资产的价格在（ ）决定，但现金与资产的交换则发生在未来。

A.未来到期日

B.合约签订日

C.双方协商的未来某日

D.随意日期

正确答案:-----

 

7.买入一个面值100万美元的美元/欧元1×4SAFE，表示（ ）。

A.名义上买入1个月100万美元，同时卖出4个月100万美元

B.名义上卖出1个月100万美元，同时买入4个月100万美元

C.真实地买入1个月100万美元，同时卖出4个月100万美元

D.真实地卖出1个月100万美元，同时买入4个月100万美元

正确答案:-----

 

21秋东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业一[答案怎么获取？怎么获取？]多选题答案

二、多选题 (共 5 道试题,共 25 分)

8.从利率平价定理可以得出，远期汇率主要取决于（ ）。

A.两种货币利率差

B.即期利率大小

C.远期汇率期限

D.两国经济实力

正确答案:-----

 

9.票据市场包括（ ）。

A.商业票据市场

B.银行承兑汇票市场

C.国库券市场

D.大额可转让定期存单市场

正确答案:-----

 

10.金融工程的核心基础理论包括（ ）。

A.投资组合理论

B.套利理论

C.套期保值理论

D.期权定价理论

正确答案:-----

 

11.外汇市场上标准期限的远期交易期限一般包括（ ）。

A.1个月

B.2个月

C.6个月

D.1年

正确答案:-----

 

12.金融工程师的“工具箱”包括（ ）。

正确答案:-----

A.经济学理论

B.金融学理论

C.数学和统计学知识

D.计算机技能

正确答案:-----

 

三、判断题 (共 8 道试题,共 40 分)

13.远期利率协议到期时，参考利率大于约定利率，则卖方（名义贷款人）向买方（名义借款人）支付利息差额。（ ）

 

14.若投机者预计未来即期汇率小于远期外汇汇率，则可以卖出远期外汇。（ ）

 

15.某银行卖出一笔远期利率协议，价格为4.25%。若结算时参照利率LIBOR大于4.25%，则该银行为净利息差额支付方。（ ）

 

16.利率高的货币远期升水，低利率的货币远期贴水。（ ）

 

17.后付年金也称为普通年金，指收入或支出发生在每期期初的年金。（ ）

 

21.签订远期合约时所选择的交割价格，应该使得远期合约的价值为零。（ ）

 

19.投资者买进2个月远期英镑，同时卖出6个月远期英镑。这样他可以同时规避2个月后以及6个月后两个时点英镑价格波动的风险。（ ）

 

20.远期对远期掉期交易会出现全额的现金流出与流入，但不属于表内业务。（ ）

 

21秋东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业一[答案怎么获取？怎么获取？]历年参考题目如下：

东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业三

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 6 道试题,共 30 分)

1.关于期权保证金的表述正确的是（ ）。

A.期权买方需要交保证金

B.期权卖方需要交保证金

C.期权买卖双方都需要交保证金

D.期权买卖双方都不需要交保证金

 

2.买入期货看跌期权的损益公式为（ ）。

A.Max（执行价格-期货价格-期权费，期权费）

B.Max（执行价格-期货价格-期权费，-期权费）

C.Min（执行价格-期货价格-期权费，期权费）

D.Min（执行价格-期货价格-期权费，-期权费）

 

3.买入期货看涨期权的损益公式为（ ）。

A.Max（期货价格-执行价格-期权费，期权费）

B.Max（期货价格-执行价格-期权费，-期权费）

C.Min（期货价格-执行价格-期权费，期权费）

D.Min（期货价格-执行价格-期权费，-期权费）

 

4.卖出期货看涨期权的损益公式为（ ）。

A.Max（期货价格-执行价格+期权费，期权费）

B.Max（期货价格-执行价格+期权费，-期权费）

C.Min（期货价格-执行价格+期权费，期权费）

D.Min（期货价格-执行价格+期权费，-期权费）

 

5.买入股票和买入看跌期权组合，相当于（ ）。

A.买入股票看涨期权

B.卖出股票看跌期权

C.买入股票看跌期权

D.卖出股票看涨期权

 

6.如果投资者确信价格将上涨，但同时又担心价格会不变甚至下降，应该选择（ ）。

A.买入期货

B.卖出期货

C.买入看涨期权

D.卖出看涨期权

 

二、多选题 (共 6 道试题,共 30 分)

7.牛市操作策略包括（ ）。

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.卖出看跌期权

 

8.对于股票期权来说，期权的价格会受到（ ）的影响。

A.股票现价

B.执行价格

C.到期期限

D.股票价格的波动率

 

9.在协定价格一定的条件下，期权时间价值的大小（ ）。

A.与期权有效期限的长短成正比

B.与期权有效期限的长短成反比

C.与资产市场价格发生变化的可能性成正比

D.与资产市场价格发生变化的可能性成反比

 

10.场外交易期权与交易所交易期权有很大的不同，表现（ ）。

A.非标准化的合约

B.缺乏流动性

C.违约风险大，但交易方便

D.信息不公开

 

11.互换交易的局限性主要体现在（ ）。

A.互换交易具有更大的灵活性

B.如果一方要求的期限比较特殊或者交易的数额比较特殊，就可能很难找到另一方

C.在没有征得对方同意之前，不得随意取消或更改交易合约的内容

D.面临的潜在（可能）的违约问题

 

12.具有杠杆作用的交易，包括（ ）。

A.货币远期

B.货币期货

C.货币期权

D.货币互换

 

三、判断题 (共 8 道试题,共 40 分)

13.在期货合约和期货期权合约中，买卖的载体是标的资产，唯一的变量就是期货合约的价格。（ ）

 

14.货币互换是一项资产负债表外业务。（ ）

 

15.期权买方只是买进期权合约的一方，而不一定就是买进标的资产的一方。（ ）

 

16.执行价格越高的认购期权，其发行或交易价格往往越高。（ ）

 

17.可以在成立后有效期内任何一天被执行的期权是欧式期权。（ ）

 

18.有效期长的期权的价值总是大于或等于有效期短的期权价值。（ ）

 

19.作为期权的卖方只有义务而无权利，在理论上其风险是无限的，但收益是有限的。（ ）

 

20.如果标的资产市场价格小于执行价格，看跌期权的买方应该执行期权。（ ）