[奥鹏]22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]

22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]答案

正确答案:-----

东财《金融风险管理X》综合作业

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试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 10 道试题,共 30 分)

1.马克维茨提出的有效边界理论中，南开在线作业答案，风险的测度是通过（ ）进行的。

正确答案:-----

A.个别风险

B.收益的标准差

正确答案:-----

C.再投资风险

D.贝塔值

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2.在“1×4FRA”中，合同期的时间长度是（ ）。

正确答案:-----

A.1个月

B.4个月

C.3个月

D.5个月

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3.一张差半年到期的面额为2000元的票据，拿到银行得到1950元的贴现金额，则年贴现率为（ ）。

A.2.5%

B.5%

C.2.56%

D.5.12%

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4.根据CAPM模型，（ ）。

A.阿尔法为正则证券价格被高估

B.阿尔法为零应买入

C.阿尔法为负应买入

D.阿尔法为正则证券价格被低估

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5.某加工商为避免大豆现货价格风险，做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出乎仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。

A.盈利3000元

B.亏损3000元

C.盈利1500元

D.亏损1500元

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6.以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（ ）。

A.远期外汇合约

B.外汇期货合约

C.外汇期权

D.货币互换协议

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7.银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

A.缺口分析

B.情景分析

C.压力测试

D.敏感性分析

正确答案:-----

 

8.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。

A.投资政府债券

B.购买企业债券

C.购买股票

D.投资开发项目

正确答案:-----

 

9.关于期权权利金的表述，正确的是（ ）。

A.期权买方付给卖方的费用

B.行权价格的固定比例

C.标的价格的固定比例

D.标的价格减去行权价格

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10.金融互换产生的理论基础是（ ）。

A.利率平价理论

B.购买力平价理论

C.比较优势理论

D.资产定价理论

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22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]多选题答案

正确答案:-----

二、多选题 (共 10 道试题,共 30 分)

11.关于风险的定义，下列说法正确的有（ ）。

A.风险是发生某一经济损失的不确定性

B.风险是经济损失机会或损失的可能性

C.风险是经济可能发生的损害和危险

D.风险是一切损失的总和

正确答案:-----

 

12.下列会导致操作风险的原因包括（ ）。

A.人

B.系统

C.外部事件

D.内部系统

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13.金融衍生产品类型包括（ ）。

A.远期

B.期货

C.互换

D.期权

正确答案:-----

 

14.关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。

A.上行乘数=1+上升百分比

B.上行乘数×下行乘数=1

C.假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）

D.期权价值=上行期权价值×上行概率+下行期权价值×下行概率

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15.衡量风险的指标有（ ）。

A.方差

B.久期

C.期望收益

D.VaR

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16.货币互换的基本步骤有（ ）。

A.本金的初期互换

B.货币的互换

C.利率的互换

D.到期日本金的再次交换

正确答案:-----

 

19.以下属于风险回避特征的有（ ）。

A.消极的风险处理办法

B.能够有效减少损失

C.放弃潜在的目标收益

D.能够将风险转移给其他方

正确答案:-----

 

21.下列属于风险管理办法的有（ ）。

A.风险回避

B.风险控制

C.风险转移

D.风险保留

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19.与期货交易相比，场外期权具有的特点有（ ）。

A.权利不对等

B.义务不对等

C.收益不对等

D.风险不对等

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20.商业银行面临的外部风险主要包括（ ）。

A.信用风险

B.市场风险

C.财务风险

D.法律风险

正确答案:-----

 

三、判断题 (共 20 道试题,共 40 分)

21.多头套期保值者是指在现货市场做空头，同时在期货市场做多头。（ ）

 

22.利率期货的标的资产是利率。（ ）

 

23.远期利率等同于未来短期利率,因为它们都源自到期收益率。( )

 

24.大连商品交易所的上市品种有豆油、棕榈油、铝等。（ ）

 

25.期货合约在交易所交易,远期合约在到期日结算。( )

 

26.远期借款人为规避利率上涨的风险，应该买入利率期货合约。（ ）

 

27.商业银行可以通过一定的方法将信贷资产风险转嫁给他人。( )

 

28.期权的买方既享有权利又承担义务。( )

 

29.远期利率合约的结算金采取现金方式进行交割。( )

 

30.远期利率协议到期时,多头以实现规定好的利率从空头处借款。( )

 

31.在利率互换中,交易双方无论在交易的初期、中期还是期末都不交换本金。( )

 

32.维持保证金是最低保证金价值,低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知。( )

 

30.商业银行的存款越多越好。（ ）

 

31.随着期货合约到期日的临近,期货价格和现货价格逐渐聚合,在到期日,基差接近于零,两价格大致相等。( )

 

35.按照交易场所不同划分,利率互换属于金融衍生工具中的场内交易。( )

 

36.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。( )

 

37.市场定价的不一致为互换交易的开展提供了空间,互换对于参与交易的双方来说是一种共赢。( )

 

38.不确定性是风险的基本特征。( )

 

39.远期合约到期时资产价格高于远期价格,则多头方获利,因为他是以合约价格买入资产的。( )

 

40.期货合约每日进行结算,远期合约在场外市场交易。( )

 

22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]历年参考题目如下：

东财《金融风险管理X》单元作业一

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 20 道试题,共 100 分)

1.一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（ ）。

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的资产组合

 

2.马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。

A.个别风险

B.收益的标准差

C.再投资风险

D.贝塔值

 

3.一张面值为8000美元的息票债券，每年支付400美元利息，它的票面利率为（ ）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.40%

 

4.设存在无套利机会，F2的因素资产组合的风险溢价应为（ ）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.0.06

 

5.风险资产组合60%的概率获得15%的收益，40%的概率获得5%的收益；你投资50000美元于风险资产组合，你的预期收益是

A.5500美元

B.7500美元

C.25000美元

D.3000美元

 

6.下面（ ）不属于非系统性风险范畴。

A.经营风险

B.违约风险

C.财务风险

D.流动性风险

 

7.其他一切条件不变，利率下降将会导致在住房上的花销（ ）。

A.下降

B.保持不变

C.要么上升，要么下降

D.上升

 

8.一股票资产组合1996年收益为-9%，1997年为23%，1998年为17%，整个期间的年收益率（几何平均）是（ ）。

A.0.072

B.0.094

C.0.103

D.以上都不对

 

9.一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售，五年到期，息票利率为9%。这一债券的到期收益率为（ ）。

A.0.06

B.0.0833

C.0.09

D.0.45

 

10.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为 15%和21%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（ ）。

A.0.67

B.0.75

C.1.3

D.1.69

 

11.多个风险资产的有效边界是（ ）。

A.在最小方差资产组合之上的投资机会

B.代表最高收益/方差比的投资机会

C.具有最小标准差的投资机会

D.A和B都对

 

12.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。

A.投资政府债券

B.购买企业债券

C.购买股票

D.投资开发项目

 

13.某债券的年利率为12%，每季复利一次，其实际年利率为（ ）。

A.0.1145

B.0.12

C.0.1255

D.37，35%

 

14.证券X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（ ）。

A.0.038

B.0.07

C.0.021

D.0.013

 

15.某企业将一张面额10000元的3个月后到期的商业票据向银行申请贴现，当时年贴现率为12%，该企业可取得现金（ ）元

A.9700

B.8800

C.9640

D.10300

 

16.考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（ ）。

A.0.07

B.0.08

C.0.092

D.0.132

 

17.利息是（ ）的价格。

A.货币资本

B.借贷资本

C.外来资本

D.银行贷款

 

21.关于资本市场线，（ ）说法不正确。

A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点

B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线

C.资本市场线也叫作证券市场线

D.资本市场线斜率总为正

 

19.零贝塔证券的预期收益率是（ ）。

A.市场收益率

B.零收益率

C.负收益率

D.无风险收益率

 

20.无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（ ）。

A.买入X，因为它被高估了

B.卖空X，因为它被高估了

C.卖空X，因为它被低估了

D.买入X，因为它被低估了

 

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